CCI Indicator เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์ในการระบุแนวโน้มของตลาดและหาจุดกลับตัวของราคา ช่วยให้นักเทรดสามารถตัดสินใจในการซื้อขายได้แม่นยำและลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น
CCI (Commodity Channel Index) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย Donald Lambert ในปี 1980 ใช้ในการระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคาและความแข็งแกร่งของแนวโน้มในตลาดการเงิน แม้จะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Market) แต่ CCI Indicator ก็ถูกนำมาใช้ในหลายตลาดอื่นๆ เช่น ตลาดหุ้นและตลาด Forex
CCI คือเครื่องมือวัดความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาเฉลี่ยในอดีต โดย CCI สามารถช่วยให้นักเทรดระบุแนวโน้มของตลาดได้ เช่น ระบุจุดกลับตัวของราคา หรือภาวะ Overbought (การซื้อมากเกินไป) และ Oversold (การขายมากเกินไป)
การตีความค่า CCI ค่า CCI สูงกว่า +100 บ่งชี้ว่าราคากำลังเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นใหม่ที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสัญญาณสำหรับการซื้อ ค่า CCI ต่ำกว่า -100 บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงใหม่ที่แข็งแกร่งอาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณสำหรับการขาย
CCI Indicator จะทำโดยการเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคาเฉลี่ยในอดีตในช่วงเวลาที่กำหนด โดยค่าที่ได้จะช่วยให้นักเทรดระบุแนวโน้มของตลาดและหาจุดกลับตัวของราคาได้ นอกจากนี้ค่า CCI ที่สูงหรือต่ำเกินไปบ่งบอกถึงภาวะ Overbought หรือ Oversold ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับตัวของราคา
การระบุแนวโน้มของตลาด
-ค่า CCI ที่มากกว่า +100: เมื่อค่า CCI สูงกว่า +100 หมายความว่าราคาอาจมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยอาจเป็นสัญญาณในการเข้าซื้อ (Buy) ของนักเทรด
-ค่า CCI ที่ต่ำกว่า -100: เมื่อค่า CCI ต่ำกว่า -100 หมายความว่าราคาอาจมีแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง โดยอาจเป็นสัญญาณในการขาย (Sell) ของนักเทรด
การระบุภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป
CCI สามารถระบุภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งสามารถใช้เป็นสัญญาณในการขายหรือซื้อได้
ภาวะ Overbought: เมื่อ CCI มีค่ามากกว่า +100 บ่งชี้ว่าราคาอาจสูงเกินไป และอาจเกิดการปรับตัวลง นักเทรดอาจพิจารณาขายสินทรัพย์ในช่วงนี้
ภาวะ Oversold: เมื่อ CCI ต่ำกว่า -100 บ่งชี้ว่าราคาอาจต่ำเกินไป และอาจเกิดการปรับตัวขึ้น นักเทรดอาจพิจารณาซื้อสินทรัพย์ในช่วงนี้
การหา Divergence
Divergence เป็นการเกิดขึ้นเมื่อทิศทางของ CCI ไม่ตรงกับทิศทางของราคา:
-Bullish Divergence: เกิดขึ้นเมื่อ CCI สร้างจุดต่ำที่สูงขึ้น แต่ราคาสร้างจุดต่ำที่ต่ำลง บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่แนวโน้มขาขึ้นกำลังเริ่มต้น
-Bearish Divergence: เกิดขึ้นเมื่อ CCI สร้างจุดสูงที่ต่ำลง แต่ราคาสร้างจุดสูงที่สูงขึ้น บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่แนวโน้มขาลงกำลังเริ่มต้น
สามารถใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นๆ: CCI สามารถใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำได้ ตัวอย่างเช่น CCI สามารถใช้ร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
การปรับเปลี่ยน CCI ตามความผันผวนของตลาด
เนื่องจาก CCI ไม่มีขอบเขตตายตัว (unbound) ระดับ Overbought และ Oversold จึงไม่ใช่ค่าที่คงที่ นักเทรดมักจะดูค่าที่ผ่านมาเพื่อระบุระดับที่ราคามักจะกลับตัว ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์บางตัวอาจมีการกลับตัวที่ระดับ +200 และ -150 ในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์อีกประเภทอาจมีการกลับตัวที่ระดับ +325 และ -350 การปรับค่าของ CCI ตามความผันผวนของตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มความแม่นยำของการวิเคราะห์
CCI = (Typical Price – SMA) / (0.015 * Mean Deviation)
โดยที่:
-Typical Price (TP) คือค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด ในช่วงเวลาที่เลือก
-SMA (Simple Moving Average) คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ Typical Price ในช่วงเวลาที่กำหนด
-Mean Deviation คือค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยของ Typical Price จากค่า SMA ในช่วงเวลาเดียวกัน
-0.015 เป็นค่าคงที่ที่ใช้ในการปรับค่า CCI ให้เข้ากับช่วง -100 ถึง +100
ช่วงเวลาที่ใช้บ่อยที่สุดในการคำนวณ CCI คือ 20 แต่คุณสามารถปรับช่วงเวลาให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดของคุณได้
ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เมื่อใช้ร่วมกับ CCI จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
1. Moving Averages (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)
การใช้ CCI ร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยระบุแนวโน้มและการกลับตัวได้แม่นยำยิ่งขึ้น:
-เมื่อ CCI ขึ้นเหนือ +100 และมีการตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เช่น เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว นี่เป็นสัญญาณยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจกำลังเริ่มต้น
-ถ้าราคาของสินทรัพย์อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลดลง และ CCI อยู่ต่ำกว่าศูนย์ นั่นอาจหมายถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง
2. Relative Strength Index (RSI)
การใช้ RSI ร่วมกับ CCI ช่วยยืนยันสัญญาณการซื้อหรือขาย:
-หาก CCI แสดงสัญญาณว่าอยู่ในภาวะ Overbought (เช่น ค่าของ CCI สูงกว่า +100) และ RSI ยืนยันด้วยการข้ามเส้น 70 ขึ้นไป จะเป็นการเพิ่มความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลง
-ในทำนองเดียวกัน หาก CCI อยู่ในภาวะ Oversold (เช่น ค่าของ CCI ต่ำกว่า -100) และ RSI อยู่ต่ำกว่า 30 จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลง
3. Bollinger Bands
Bollinger Bands ช่วยระบุความผันผวนของราคา และเมื่อใช้ร่วมกับ CCI จะช่วยยืนยันการกลับตัวของแนวโน้ม:
-เมื่อ CCI เคลื่อนเข้าสู่ค่าสูงสุดหรือต่ำสุด เช่น สูงกว่า +100 หรือ ต่ำกว่า -100 และราคาก็แตะที่แถบด้านบนหรือล่างของ Bollinger Bands จะเป็นการยืนยันที่แข็งแกร่งถึงการกลับตัวของราคา
4. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
MACD เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม:
-เมื่อใช้ MACD ร่วมกับ CCI นักเทรดสามารถใช้ MACD เพื่อระบุแนวโน้มหลัก และใช้ CCI ในการหาจุดเข้าหรือออกจากตลาดตามแนวโน้มดังกล่าว
-หาก MACD แสดงสัญญาณขาขึ้น และ CCI อยู่ในระดับต่ำกว่า -100 แล้วขยับขึ้นเหนือศูนย์ นี่อาจเป็นสัญญาณการซื้อที่ดี
-สามารถใช้ระบุสถานะของตลาดว่าอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold)
-สามารถใช้ระบุการกลับตัวของแนวโน้ม
-สามารถใช้ค้นหาโอกาสในการซื้อขาย
-ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก
-สามารถใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
แม้ว่า CCI จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่การใช้งานควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณที่ได้จาก CCI เนื่องจากสัญญาณการกลับตัวอาจไม่เกิดขึ้นเสมอไป และความผันผวนของตลาดอาจทำให้การคำนวณ CCI มีความไม่แน่นอน
Commodity Channel Index (CCI) เป็นเครื่องมือที่มีความหลากหลาย ช่วยให้นักเทรดตัดสินใจเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด จุดซื้อขาย และการกลับตัวได้อย่างมั่นใจ การเข้าใจถึงวิธีการทำงานของ CCI การตีความสัญญาณต่างๆ อาจช่วยการพัฒนากลยุทธ์การเทรดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนธันวาคม โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 24 ธันวาคม 2024 (วันอังคาร) 25 ธันวาคม 2024 (วันพุธ) 26 ธันวาคม 2024…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนธันวาคม โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง วันที่ 16 ธันวาคม 2024 (วันจันทร์) 23 ธันวาคม 2024 (วันจันทร์) วันหยุด วันแห่งการปรองดอง คริสต์มาสอีฟ…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ซื้อขาย CFD ต่อไปนี้จะโรลโอเวอร์อัตโนมัติตามวันที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ เนื่องจากอาจมีความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาเก่าและใหม่ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบและจัดการโพสิชันของคุณตามความเหมาะสม วันหมดอายุ: สัญลักษณ์ คำอธิบาย วันที่ JPN225ft Japan 225 Index Future…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบตารางการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนพฤศจิกายนด้านล่างนี้ โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 27 พฤศจิกายน 2024(วันพุธ) 28 พฤศจิกายน 2024(วันพฤหัส) 29 พฤศจิกายน 2024(วันศุกร์) 30 พฤศจิกายน…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าระดับ margin call และ stop-out จะมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2024 เพื่อพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการซื้อขายของลูกค้าให้ดีที่สุด โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับการเปลี่ยนแปลง: ระดับปัจจุบัน ระดับใหม่ ระดับ Margin Call 80%…