Moving Averages เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุแนวโน้มของตลาดและสร้างสัญญาณซื้อ-ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Moving Average หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คือเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะราคาหุ้นหรือดัชนี การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำได้โดยการหาค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 10 วัน, 50 วัน หรือ 200 วัน แล้วทำการคำนวณใหม่ในทุกๆ วัน โดยลบราคาวันแรกในช่วงนั้นออกและเพิ่มราคาวันใหม่เข้ามา
เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างง่ายที่จะช่วยให้เราสามารถมองภาพความผันผวนของราคาง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําให้เราเห็นความแตกต่างระหว่าง ตลาดที่ลงทุน”ตามกระแส” ทั่วไปและแนวโน้มที่แท้จริง Moving Average จะใช้คํานวณเพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มของราคาหรือกําหนดระดับแนวรับและแนวต้าน ถือเป็นอินดิเคเตอร์ประเภทตามแทรนด์ในอดีต เพราะอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะใช้ราคาในอดีตมาเป็นตัวคํานวณ
โดยคําว่า moving average หมายถึงการหาค่าเฉลี่ยราคาปิดของคู่เงินในช่วงเวลา ‘X’ ในกราฟราคาจะมีหน้าตาประมาณนี้
การตรวจจับแนวโน้ม: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยให้เห็นแนวโน้มหลักของราคาหุ้น โดยสามารถบอกได้ว่าราคาหุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (Bullish) หรือแนวโน้มขาลง (Bearish)
การหาสัญญาณซื้อ-ขาย: เมื่อราคาหุ้นตัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านล่างขึ้นด้านบน อาจเป็นสัญญาณซื้อ และเมื่อราคาหุ้นตัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านบนลงด้านล่าง อาจเป็นสัญญาณขาย
Moving Average แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ
1. Simple Moving Average
2. Exponential Moving Average
Simple Moving Average (SMA): คือการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยการหาค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนดทั้งหมดเท่ากัน
เป็นรูปแบบของ Moving Average ที่ง่ายที่สุด รู้จักกันดีในชื่อ SMA โดยจะใช้หลักคณิตศาสตร์ในการคํานวณด้วยการใช้ราคากลุ่มหนึ่งภายในเวลาที่กําหนด หรือพูดง่ายๆ คือนํากลุ่มของตัวเลข หรือกลุ่มราคามาบวกเข้าด้วยกันและหาร ด้วยจํานวณช่วงราคาที่จะคํานวณ
ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านใช้ simple moving average จํานวน 5 ค่าของกราฟราคา 1 ชั่วโมง ท่านจะต้องนําราคาปิดย้อนหลัง 5 ชั่วโมงล่าสุดมาบวกรวมกันและนํา ผลลัพธ์มาหารด้วย 5
แต่ถ้าท่านใช้ simple moving average จํานวน 5 ค่าของกราฟราคา 30 นาที ท่านก็จะต้องนําราคาปิดใน 150 นาที ล่าสุดมาบวกรวมกันและนําผลลัพธ์มาหารด้วย 5
ปัจจุบัน moving average เมื่อเทียบกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นของฟอเร็กซ์เกือบทุกตัวจะถือว่าใช้งาน ได้ช้ากว่าหรือมีความดีเลย์ของผลลัพธ์นั้นเอง
นั้นเป็นเพราะท่านกําลังหาค่าเฉลี่ยจากประวัติราคาในอดีต ท่านก็จะมองเห็นแค่ประวัติการซื้อขายที่ผ่านมาแบบธรรมดา และเห็นแค่แนวโน้มธรรมดาในการวิเคราะห์กราฟ ‘ในอนาคต’ แบบระยะเวลาสั้นๆ
ตัวอย่างเช่นกราฟด้านล่างนี้
ท่านจะเห็นได้ว่า 50 SMA อยู่ห่างจากราคาปัจจุบันกว่า 10 SMA แค่ไหน ยิ่งท่านใช้ SMA นานเท่าไหร่ การเคลื่อนที่ของผลลัพธ์อินดิเคเตอร์ก็จะยิ่งแสดงช้าลงเท่านั้น แต่การใช้ SMA หลายครั้งนั้น เราก็สามารถบอกได้ว่ากราฟชุดนั้นจะมีแนวโน้มกําลังขึ้นกําลังลงหรือใช้ดูส่ระยะต่างๆ ของราคาได้
คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่าราคาที่ผ่านมา ทำให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้รวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา (SMA) โดยใช้เพื่อดูแนวโน้มของราคาและหาสัญญาณซื้อ-ขายในตลาด
Exponential moving average เป็น moving average ประเภทหนึ่ง โดยการให้ความสนใจกับราคาปัจจุบันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ข้อมูลตอบสนองที่เป็นปัจจุบันมากกว่า Exponential moving average มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุดมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ simple moving average ซึ่งให้นํ้าหนักเท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงราคาทั้งหมดในช่วงเวลาที่กําหนด
ลองดูกราฟ GBPAUD ที่ไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง เราจะเห็นได้ว่า Simple moving average (SMA) และ Exponential moving average (EMA) นั้นต่างกันอย่างไร แม้จะอยู่บนกราฟเดียวกัน
สังเกตได้ว่าเส้น 30 EMA นั้นลากเส้นไปตามเส้นราคาได้ใกล้เคียงกว่า เส้น 20 SMA
นั่นหมายความว่า EMA แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดได้แม่นยํายิ่งขึ้น ท่านอาจจะกําลังสงสัยว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้น นั่นเป็นเพราะ Exponential moving average เน้นไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดมากกว่า
ถ้าท่านอยากจะใช้ moving average ในการวิเคราะห์กราฟได้รวดเร็วมากขึ้น ก็ให้เลือกใช้ EMA แบบระยะสั้นก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ข้อเสียของการใช้ exponential moving average คือท่านอาจจะโดนหลอกในช่วงที่ตลาดยังไม่มีความแน่นอนได้
แต่ถ้าใช้เป็น simple moving average มันก็จะตรงกันข้ามเลย
ถ้าท่านอยากใช้ moving average ให้เป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นและวิเคราะห์ตลาด ให้ช้าลง การใช้ SMA ระยะนานขึ้นคือวิธีที่ดีที่สุด และอาจจะเป็นไปได้ด้วยดี ถ้าใช้เวลาอยู่กับไทม์เฟรมที่นานยิ่งขึ้นล่ะก็ ท่านก็อาจจะมีมองเห็นอะไรดีๆ กับแนวโน้มของตลาดโดยรวมได้
แม้จะวิเคราะห์ตลาดได้ช้าลง แต่ท่านก็ยังป้องกันการถูกหลอกได้อยู้ดีแต่ข้อเสียก็คือท่านจะเสียเวลาไปเยอะเลย และท่านอาจจะทิ้งโอกาสดีในการหาจุดซื้อ หรือพลาดโอกาสเทรดทั้งหมด
การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนธันวาคม โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 24 ธันวาคม 2024 (วันอังคาร) 25 ธันวาคม 2024 (วันพุธ) 26 ธันวาคม 2024…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนธันวาคม โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง วันที่ 16 ธันวาคม 2024 (วันจันทร์) 23 ธันวาคม 2024 (วันจันทร์) วันหยุด วันแห่งการปรองดอง คริสต์มาสอีฟ…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ซื้อขาย CFD ต่อไปนี้จะโรลโอเวอร์อัตโนมัติตามวันที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ เนื่องจากอาจมีความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาเก่าและใหม่ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบและจัดการโพสิชันของคุณตามความเหมาะสม วันหมดอายุ: สัญลักษณ์ คำอธิบาย วันที่ JPN225ft Japan 225 Index Future…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบตารางการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนพฤศจิกายนด้านล่างนี้ โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 27 พฤศจิกายน 2024(วันพุธ) 28 พฤศจิกายน 2024(วันพฤหัส) 29 พฤศจิกายน 2024(วันศุกร์) 30 พฤศจิกายน…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าระดับ margin call และ stop-out จะมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2024 เพื่อพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการซื้อขายของลูกค้าให้ดีที่สุด โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับการเปลี่ยนแปลง: ระดับปัจจุบัน ระดับใหม่ ระดับ Margin Call 80%…